為幫助國內(nèi)金融行業(yè)更好地理解和應(yīng)用高速大數(shù)據(jù)流實時分析技術(shù)，提升業(yè)務(wù)交易的實時智能自動化管理水平，Software AG與中國合作伙伴豐匯金信于4月28日下午在北京舉辦以“基于智能大數(shù)據(jù)流的量化交易、外匯交易、監(jiān)管&風(fēng)控、實時營銷”為議題的“APAMA金融行業(yè)應(yīng)用方案交流會”，邀請Giles Neilson博士、Software AG產(chǎn)品專家，以及Apama榮譽(yù)客戶銀河證券、德勤公司的資深專家一起分享在相關(guān)領(lǐng)域的最佳實踐。來自60多家金融、證券、保險等行業(yè)企業(yè)的70多位代表與會。。

Software AG公司Apama聯(lián)合創(chuàng)始人Giles Neilson博士。

“數(shù)字化業(yè)務(wù)是由其技術(shù)和數(shù)據(jù)定義。數(shù)字化趨勢不僅體現(xiàn)在金融行業(yè)，也影響到社會的方方面面。關(guān)于數(shù)字化變革，創(chuàng)新，人們津津樂道，實際上，這也是我們的使命?！?Giles Neilson博士說。

提供可靠及時數(shù)據(jù)分析的數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺Apama

在數(shù)字化時代，業(yè)務(wù)有哪些差別？

在過去，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利用IT技術(shù)，主要是運(yùn)行和優(yōu)化業(yè)務(wù)，提高生產(chǎn)和管理效率，提供決策支持，存儲并管理人們的信息；收入自然也來自傳統(tǒng)產(chǎn)品，企業(yè)及流程并沒有實質(zhì)性的變化。

“數(shù)字化技術(shù)時代，技術(shù)成為公司策略的一個組成部分，新技術(shù)幫助企業(yè)創(chuàng)新性的開辟了業(yè)務(wù)模式，公司的IT技能是對實時的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測，創(chuàng)新產(chǎn)品并轉(zhuǎn)化為價值?！盙iles Neilson博士說。

把業(yè)務(wù)數(shù)字化是很多人都在做的事情。幾乎所有大型企業(yè)都啟動了ERP、CRM系統(tǒng)，這些系統(tǒng)至少可以提供一些標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)提升管理水平、提高業(yè)務(wù)效率。

“然而，隨著點對點的信息化需求越來挺多，標(biāo)準(zhǔn)化越來越難以管控?！盨oftware AG產(chǎn)品解決方案專家曹建惠在“基于大&快數(shù)據(jù)智能分析的金融業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺”的主題演講中說。

統(tǒng)計顯示，企業(yè)CIO花費(fèi)的精力和投資大部分用于設(shè)備和更新方面，缺乏足夠的時間進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析、對業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新。

基于Apama的數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺就是在這樣的背景下產(chǎn)生的。

Software AG產(chǎn)品解決方案專家曹建惠。

Software AG數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺有五個構(gòu)件：分析與決策（實現(xiàn)更快速、更好的決策）、流程（優(yōu)化人和業(yè)務(wù)的溝通）、集成（連接更多的端點）、內(nèi)存數(shù)據(jù)（優(yōu)化性能和擴(kuò)大規(guī)模），業(yè)務(wù)與IT轉(zhuǎn)型（管理和治理以適應(yīng)各種變化）。

Apama是數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺中的分析與決策構(gòu)件，也是整個平臺能否成功的關(guān)鍵，它為企業(yè)提供了整體合規(guī)性。

整體合規(guī)性至少涉及企業(yè)的三個方面：內(nèi)部情況、外部市場以及支付能力——包括內(nèi)部支付和與外部第三方的支付。除此之外，還要系統(tǒng)性的介入銀行的工作流程、員工上下班的時間，工作及加班的合理性。溝通方式也是重點——即時通信、社交媒體也要納入關(guān)注范圍。

“只有對方方面面的情況有整體全面的了解，才能全面滿足合規(guī)性?！辈芙ɑ菡f。

Software AG在國外金融保險業(yè)的典型應(yīng)用

ING總部位于荷蘭、擁有6.5萬名員工。ING與Software AG合作，在時間很緊張的情況下實施了一個復(fù)雜的解決方案，利用Apama，通過自動化監(jiān)控和實時的控制，防止涉嫌欺詐的行為，降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險。

DBS通過實時欺詐監(jiān)測來滿足監(jiān)管要求。該銀行可同時監(jiān)控1000臺ATM，一旦監(jiān)測到一張銀行卡在兩臺ATM機(jī)器上同時支取或消費(fèi)，就立刻判斷出風(fēng)險并迅速止付。

PayPal，通過內(nèi)存數(shù)據(jù)管理，僅需幾毫秒即可實現(xiàn)監(jiān)測，預(yù)防欺詐。該項目幫助PayPal每年提高利潤數(shù)千萬歐元，同時也為消費(fèi)者提供了一個安全的支付環(huán)境。

OCTO，一家為汽車保險公司提供信息技術(shù)支持的意大利提供商，構(gòu)建了一個可擴(kuò)展遠(yuǎn)程信息監(jiān)控平臺，用于同時監(jiān)控1500萬臺車的運(yùn)行狀況，并了解司機(jī)的駕駛習(xí)慣。這些數(shù)據(jù)實時發(fā)送給保險公司，由保險公司判斷司機(jī)是否有潛在的違章及故障，并決定來年的保費(fèi)費(fèi)率。

富達(dá)投資，一家總部位于美國的全球零售基金供應(yīng)商，通過使用流動和預(yù)測分析，持續(xù)監(jiān)控WEB和移動渠道，實時監(jiān)測用戶的點擊情況，預(yù)測用戶最感興趣的產(chǎn)品，客戶代表可立即通過多種方式直接聯(lián)系客戶并進(jìn)行推介。

“在快速的大數(shù)據(jù)時代，隨著時間的延遲，數(shù)據(jù)的價值將迅速下降?！盙iles Neilson博士引用上述Apama及相關(guān)產(chǎn)品案例，建議用戶盡快從信息中挖掘價值。

Apama外匯交易解決方案

豐匯金信是Apama在國內(nèi)最重要的業(yè)務(wù)合作伙伴。該公司自2012年初開始致力于Apama在中國的業(yè)務(wù)推廣與本地化開發(fā)服務(wù)，已先后服務(wù)銀河證券、中信證券、中信建投證券、宜信等知名客戶，對Apama有著深刻的理解。

在本次會議上，豐匯金信副總經(jīng)理郜寶林強(qiáng)調(diào)了Apama在外匯交易市場的方案和獨特價值。

面對外匯交易業(yè)務(wù)中碎片化的市場、殘酷的競爭壓力、過低的利潤和日益強(qiáng)烈的定制需求，Apama提供了包含流動性管理、風(fēng)險管理、定價與執(zhí)行三大部分的外匯交易解決方案。

“Apama提供了對多來源的市場數(shù)據(jù)聚合、智能訂單路由、客戶訂單管理、持倉管理、盈虧管理等功能，支持交易前風(fēng)控、自動對沖、風(fēng)險和合規(guī)管理，靈活滿足各種價格計算、客戶預(yù)警、差異化銷售定價、交易前風(fēng)險控制、適應(yīng)多銀行門戶和單一交易者平臺等不同要求。”郜寶林說。

Apama還支持即期、遠(yuǎn)期、掉期等各類產(chǎn)品，支持對定價、風(fēng)控、對沖、路由等環(huán)節(jié)的策略進(jìn)行靈活定義，并充分考慮了批發(fā)市場、經(jīng)紀(jì)商、批發(fā)市場的客戶等三類不同參與者的需求。

豐匯金信副總經(jīng)理郜寶林介紹Apama外匯交易解決方案。

金融監(jiān)管與反欺詐任重道遠(yuǎn)

德勤管理咨詢合伙人邱勇攀提示，在境外某些國家和地區(qū)消費(fèi)刷卡回來后一定要到銀行更換新卡。

時下，金融業(yè)欺詐正在越來越全球化。越來越多的欺詐案例來自全球犯罪組織，主要針對具有競爭力的金融機(jī)構(gòu)；亞太已經(jīng)成為欺詐案件第二高發(fā)區(qū)。

德勤金融服務(wù)合伙人邱勇攀指出，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在欺詐風(fēng)險防范方面至少面臨以下九個挑戰(zhàn)：策略管理不完善，全面認(rèn)識客戶能力不足，風(fēng)險識別準(zhǔn)確率低，欺詐預(yù)防措施不全面，風(fēng)險控制智能化、自動化水平不高，案件處置和風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制不健全，風(fēng)險計量精細(xì)化水平不高，整體管控分析與報告能力不足，缺乏全面的客戶安全體驗設(shè)計。

Apama在大數(shù)據(jù)流智能分析方面的獨特技術(shù)優(yōu)勢，無疑大大有益于應(yīng)對上述挑戰(zhàn)。

銀河證券Apama量化交易平臺的應(yīng)用實踐

目前，國內(nèi)期貨、ETF套利、私募公募基金等業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了專業(yè)的機(jī)構(gòu)群體，用戶與市場深度，已經(jīng)具備量化交易的土壤。

但是風(fēng)險也成正比。

“一筆交易的失敗，就可能造成全軍覆沒?！敝袊y河證券網(wǎng)上交易中心主任王錦炎說。類似的事情屢見不鮮。

防范風(fēng)險需要建立對沖，這就對模型產(chǎn)生需求。

銀河證券于2012年10月啟動了量化交易項目，打造一個適合中國證券市場特點，滿足國內(nèi)外專業(yè)投資者量化投資需求的量化交易平臺。該平臺由交易行情和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、交易和執(zhí)行、策略研發(fā)和運(yùn)營管理三部分組成。

在項目實施建設(shè)過程中，銀河證券與豐匯金信、Software AG合作，借助Apama，解決了風(fēng)控管理、速度、客戶體驗和高效回測問題。

——采取策略執(zhí)行級風(fēng)控、交易路由級風(fēng)控、柜臺常規(guī)三風(fēng)險，建立了適合國內(nèi)量化交易業(yè)務(wù)的安全控制體系特別是事中風(fēng)險控制；

——實現(xiàn)了單引擎行情事件處理能力達(dá)76萬筆/秒，智能路由服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)委托速度達(dá)6000～8000筆/秒，滿足對海量交易數(shù)據(jù)實時處理速度的高要求；

——1+N量化應(yīng)用終端體系實現(xiàn)了策略執(zhí)行、風(fēng)控、績效一體化的技術(shù)框架，可靈活配置的統(tǒng)一交易接入服務(wù)。多種訂閱方式的行情接入服務(wù)，靈活對接不同交易柜臺；

——支持TICK級的高頻歷史數(shù)據(jù)回測，回測系統(tǒng)測試速度、飽和壓力，一日內(nèi)全市場回測僅需20秒。

銀河證券網(wǎng)上交易中心王錦炎主任談Apama量化交易平臺應(yīng)用實踐。

“隨著中國多層次資本市場深入發(fā)展，國際化步伐的加快，以機(jī)構(gòu)為主的專業(yè)投資者的逐步發(fā)展壯大，量化投資必將迎來一個長期發(fā)展階段?！蓖蹂\炎說。

迄今為止，Apama在金融行業(yè)已擁有JP摩根、花旗、高盛、匯豐、ING、UBS、VISA、德意志銀行、星展銀行、澳新銀行、中信證券、銀河證券等眾多國內(nèi)外知名客戶。

演講嘉賓回答觀眾的問題。

近年來，Apama不但在性能、功能方便獲得較大提升和豐富，更實現(xiàn)了與Software AG數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺的整合，從而幫助金融企業(yè)構(gòu)建實時智能化數(shù)字平臺。

與會代表在一起。

本次會議主辦方Software AG公司代表。

本次會議由Software AG中國、豐匯金信主辦，金融咨詢網(wǎng)支持。

會議主持人、金融咨詢網(wǎng)創(chuàng)始人王向東。

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